11月13日下午，金融学院邀请上海大学经济学院金融系主任倪中新教授，通过腾讯会议进行主题为“Do Fund Managers Time Implied Tail Risk? -- Evidence from China Mutual Funds”的线上讲座，本次讲座由金融学院副院长刘晓明主持，约30名我校师生参加了本次讲座。
讲座中，倪中新教授向与会者分享了其题为“Do Fund Managers Time Implied Tail Risk? -- Evidence from China Mutual Funds”的工作论文，文章基于我国公募基金的视角，探究了在极端风险的情况下，基金经理是否具有对尾部进行择时的能力，包括基金经理是否注意到隐含的风险，隐含尾部风险择时能力能给基金投资者带来多少经济价值，以及基金经理金融工程专业背景出身能否有助于提升预知风险能力。他从文章的研究目的、文献梳理、数据选取，到模型构建与实证结果分析，详细介绍了论文写作的方法和技巧。讲座结束后，倪中新教授与参会师生进行了交流互动，就文章数据指标的选取进行了进一步的探讨，与会者均表示受益匪浅、收获良多。
倪中新，教授，博士，博士生导师。现任上海大学经济学院金融系主任、上海大学金融信息研究中心主任，兼任中国现场统计学会大数据分会常务理事、中国信息经济学会理事、上海数量经济学会常务理事。主要研究领域：金融计量经济、金融风险管理、量化投资分析。2008年7月毕业于香港中文大学统计系，获统计学博士学位。2013-2014年作为高级研究学者赴美国纽约州立大学石溪分校访学交流。主持或参与完成国家自然科学基金项目等多项课题。入选上海市“浦江人才”计划。近年来在SSCI、SCI检索的国际期刊以及国内重要学术期刊公开发表学术论文40多篇。担任多个国际期刊的审稿人。曾荣获宝钢教育基金优秀教师奖、中国核工业集团公司科学技术奖二等奖、中国数量经济学会优秀论文一等奖等。担任云通数科首席数据科学家，并先后为中天集团、宁波银行、美国强生、中原证券等多家企业授课培训。多次荣获上海大学MBA教学优秀奖。
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