孙洁
性别：女
职称/学历/职务：副教授，博士
所在系部：投资系
办公室：上川路校区第五教学楼307室
Email：sunjie@lixin.edu.cn
主讲课程：证券投资学、金融程序化交易、资产管理概论、金融投资实务、金融模拟综合实验
研究领域：金融计量、衍生品市场、智能金融
教师简介
孙洁，上海财经大学数量经济学博士，复旦大学与中国金融期货交易所联合培养博士后。主要研究方向为金融计量学、衍生品市场、数字金融，在A类学术期刊《经济学季刊》、《中国管理科学》、《系统工程理论与实践》发表论文数篇，并有多篇研究报告发表于证监会内部刊物。具有FRM资格。
主要成果
（1）项目：
中国博士后基金面上项目“基于高频数据的股指期货市场与现货市场的联动关系研究”(批准号：2016M601475)，2016.10-2018.10，项目负责人。
（2）论文：
[1] Wan, S. , D. Zhu , J. Sun and B. Xu , "Does financial liberalization matter for domestic value added in exports? Evidence from China",Applied Economics, 2024, 56(46), 5477－5495.
[2] 孙洁,金鑫,张云.不同市场状态下股指期货套期保值效率研究——异常波动事件的影响效应[J/OL].系统工程理论与实践,2023, 43(01),76－90.（2023年6月获人大复印资料库全文转载）
[3] 孙洁. 考虑跳跃和隔夜波动的中国股票市场波动率建模与预测[J]. 中国管理科学. 2014, 22(06): 114-124.
[4] 肖俊极，孙洁. 消费税和燃油税的有效性比较分析[J]. 经济学 (季刊). 2012, 11(3): 1345-1364.
（3）教材/专著：
撰写《大数据金融》教材第六章《大数据与风险管理》
（4）获奖情况：
2024年指导学生获得“智享杯”全国高校经管实验教学案例大赛（学生组）二等奖。
2017年，上海市金融业改革发展优秀研究成果入围奖，《基于VAR模型的股指期货与现货价格联动关系研究》，排名第一。
2014年，第九届中国数量经济学年会，“资本市场组”优秀论文二等奖，排名第一。
（5）其他：
实验教学案例《AI赋能的家庭综合理财规划》、《基于误差修正模型的我国股指期现货价格领先滞后关系研究》入选中国经管实验教学案例库。
负责的实验实训课程《金融程序化交易》获评2025年度上海市重点课程。
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